Нет кредитов
1

Оформите заявку

У Вас это займет не больше
5 минут

2

Получите ответ

Мы дадим ответ в течение
15 минут

3

Мгновенно получите деньги

Visa Mastercard

Политика банка по управлению кредитным риском ч2

06.09.2014

Каждый вид используемой в скоринге информации обычно называют характеристикой или фактором (например, стаж работы на последнем рабочем месте; семейное положение и т.п.). Некоторые характеристики потенциального заемщика (возраст) имеют числовой характер, некоторые (образование) - дискретный нечисловой (категоризированный). Очевидно, что в скоринге целесообразно использовать, наиболее, существенные, важные для правильного принятия решения относительно оценки кредитоспособности характеристики. Их выбор ограничен наличием информации о заемщике и степенью ее документального подтверждения. Тем не менее, в анкетах и представляемых заемщиком документах содержится достаточно данных для организации первоначальных работ по скорингу. Определение конкретной системы факторов для скоринга может быть сделано как на основе экспертных оценок кредитных работников, так и с использованием статистических методов.

Статистические методы эффективны при наличии достаточного по объему массива данных (значения факторов и результат погашения кредита – погашен или не погашен в срок). Если данных нет или их объем незначителен, то скоринг на основе экспертных оценок – разумное решение, во всяком случае, это лучше, чем отсутствие скоринга вообще [48].

В 2010 году АО «Хоум Кредит Банк» совместно с Чешской компанией «Атерис», при поддержке стратегического партнера ОАО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» реализован пилотный проект по внедрению скоринговой системы для продуктов розничного кредитования. Внедрена система NBSM, и теперь все кредитные заявки клиентов обрабатываются в автоматическом режиме. Внедрена система документооборота для кредитных заявок физических лиц, которая позволяет контролировать процесс прохождения всех кредитных заявок.

Ключевыми преимуществами для АО «Хоум Кредит Банк» от внедрения скоринговой системы стали:

  • Сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита.

  • Увеличение числа и скорости обработки заявок за счет минимизации документооборота при выдаче кредита частным клиентам, как важнейший способ обеспечения доходности ритейлового кредитования.

  • Эффективная оценка и постоянный контроль уровня рисков конкретного заемщика.

  • Снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита. Обеспечение объективности в оценке заявок кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка.

  • Оценка и управление риском портфеля кредитов частным лицам банка в целом, включая его отделения. Учет, при определении параметров новых кредитов, уровня доходности и риска кредитного портфеля.

  • Реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных типов кредитных продуктов банка (денежные кредиты, кредитные карты, потребительские кредиты).

  • Адаптация параметров кредита под возможности конкретного заемщика (кастомизация кредитного продукта).

  • Резкое расширение, за счет кастомизации кредитных продуктов, состава и численности кредитуемых лиц.

  • Сокращение численности банковского персонала, экономия за счет использования персонала более низкой квалификации.

  • Контроль всех шагов рассмотрения заявки.

  • Возможность вносить коррективы в методологию оценки централизованно и немедленно вводить их в действие во всех отделениях партнеров банка.

Все это позволило к 2011 году значительно улучшить рисковые показатели банка и намного превосходить средний уровень банков по доле просроченных кредитов в портфеле.

В перспективе АО «ХКБ» намерен распространить действие скоринговой системы на кредиты индивидуальных предпринимателей, а также создать скоринговую систему для оценки действующих кредитов банка (поведенческий скоринг), которая станет основой для обслуживания кредитного портфеля, выстраивания кредитной стратегии, а также кросс-селлинга банковских продуктов.

В связи с тем, что АО «Хоум Кредит Банк», как и большинство казахстанских банков, использует только статистическую модель кредитного скоринга, основанную на данных банка, для построения более улучшенной скоринговой системы рекомендуем использовать следующие типы данных:

  • Макроэкономические данные, представляющие собой статистическую информацию по социально-экономическому развитию для тех регионов, в которых имеются отделения (представительства, филиалы) банка, или в которых банк планирует их открыть.

  • Статистические данные предприятий регионов с тем, чтобы включить в модель скоринга информацию о принадлежности заемщика к определенному сектору экономики для повышения точности оценки.

  • Анкетные данные по всем имеющимся заемщикам банка в разрезе возвратов и невозвратов долга, а также по просроченным выплатам процентов и основной суммы долга. Состав анкетных данных, необходимых для работы модели, определяется после предварительного анализа.

  • Экспертные знания банковского менеджмента по каждому из типов кредитных продуктов банка.

Также одной из целей АО «Хоум Кредит Банк» является использование реализованных инноваций в процессе удалённого обслуживания клиентов посредством интернета.

Стратегия управления рисками АО «Хоум Кредит Банк» направлена на оценку, мониторинг и управление размером и концентрацией рисков, которые принимает на себя банк в процессе своей деятельности.

Внутрибанковская система управления рисками строится на принципах:

  • своевременного выявления и идентификации рисков;

  • установления четких критериев определения уровня каждого вида рисков;

  • осуществления непрерывного контроля за уровнем рисков;

  • построения системы контроля и управления рисками, объединяющей широкий круг структурных подразделений Банка под единым руководством;

  • осуществления непрерывного информирования органов управления банка об уровне риска.

Основной риск, с которым банк чаще всего сталкивается в сфере своей деятельности – это кредитный риск, состоящий в неспособности либо нежелании партнера действовать в соответствии с условиями договора. Этот риск имеет отношение не только к кредитованию, но и к другим операциям, которые находят свое отражение в балансе банка. В связи с этим АО «ХКБ» разделяет управление кредитным риском в зависимости от вида операций, с которыми данный вид риска связан.

Система управления рисками потребительского кредитования представлена Департаментом Рисков, в задачи которого входят:

  • координация деятельности банка в области потребительского кредитования с компаниями группы Home Credit;

  • выработка рекомендаций органам управления банка для принятия управленческих решений, направленных на увеличение эффективности работы банка в области потребительского кредитования;

  • контроль уровня принимаемых рисков с целью принятия решений по текущему и перспективному управлению рисками банка;

  • оценка эффективности новых проектов, продуктов, программ потребительского кредитования с точки зрения принимаемых кредитных рисков;

  • оценка и позиционирование банка на рынке потребительского кредитования с точки зрения уровня принимаемых кредитных рисков.

Так же в систему управления рисками входит ряд структурных подразделений Банка со своими специфическими функциями:

  1. на момент предоставления кредита (Отдел авторизации, Управление по борьбе с мошенничеством);

  2. после предоставления кредита, на всём протяжении срока действия кредита (Управление кредитного администрирования, Управление по борьбе с мошенничеством, Управление аналитики);

  3. при работе с неплательщиками (Управление долговых исков, Отдел по анализу взыскания).

Для снижения кредитных рисков при кредитовании, кроме проверок заявителя, АО «Хоум Кредит Банк» применяет следующие методы на макроуровне:

  • постоянный мониторинг эффективности работы кредитных администраторов, менеджеров по развитию бизнеса, обеспечивающих оформление кредитных договоров, с целью минимизации операционных рисков, а также предотвращения риска мошенничества;

  • тщательный отбор и постоянный контроль потенциальных партнеров – предприятий розничной торговли, при участии которых осуществляется программа кредитования физических лиц;

  • управление кредитным портфелем по региональному принципу, при котором в регионах с высокой долей просроченной задолженности реализуются менее рискованные кредитные продукты;

  • исковая работа по взысканию задолженности в судебном порядке, которая в достаточной степени носит «публичный» характер для формирования общественного мнения о неотвратимости ответственности за неисполнение своих обязательств;

  • обязательное оперативное извещение заемщика о просроченной ссудной задолженности, задолженности по процентам, комиссиям, пеням и штрафам. В случае невозможности телефонного контакта обязателен выезд сотрудника банка с целью личного контакта с заемщиком и вручением ему соответствующего извещения;

  • введение требования о невозможности получения одним и тем же лицом второго кредита при имеющейся непогашенной просроченной задолженности по первому.

В целях управления риском выделяются следующие ключевые элементы в технологической цепи продукта: лимитирование – скоринг – выдача – сопровождение – погашение/взыскание – резервирование – списание.

Кредиты выдаются на сумму, не превышающую 0,1% от капитала АО «Хоум Кредит Банк» строго в рамках стандартных продуктов. Средняя сумма выданных потребительских кредитов составляет 30 000 тенге (средний срок – 6 месяцев), наличных кредитов – 150 000 тенге (средний срок – 14 месяцев). Банк использует единую скоринг-систему оценки финансового состояния заёмщиков, одинаковую для всех кредитных продуктов, веденную в 2010 году. В системе обрабатывается следующая информация о заёмщике: возраст, семейное положение, образование, социальный статус, место работы, должность, стаж, совокупный доход, место и срок проживания в данном месте, наличие собственности, наличие кредитной истории, а также проводится оценка поручителя.

С момента выдачи кредита АО «ХКБ» осуществляет сопровождение сделки. Банк предпринимает необходимые и достаточные, экономически обоснованные меры по взысканию кредитов перед списанием нереальных для взыскания кредитов.

Списание происходит за счет сформированного резерва. В банке используется портфельный подход к формированию резервов по единым принципам, удовлетворяющим казахстанскую систему бухгалтерского учета и МСФО.